2017年信息与数学学院学术报告(二十二)

 报告题目:The Valuation of Options via Fractional Partial Differential Equations(基于分数阶微分方程的期权定价)

报告人:丁灯(澳门大学,教授,博士,博士生导师)

报告地点:8-406

报告时间:20171226日,周二下午15:00-16:40

欢迎广大师生参加!

                                                   

摘要:

    In this talk, we briefly review the relationship between partial differential equations (PDEs) and option pricing theory. We then introduce the new option pricing method via numerical fractional differential equations (FPDEs). Finally, we present recent research results about preconditioning methods for numerical FPDEs in option pricing.

报告人简介:

    丁灯,博士,教授,博士生导师,澳门大学数学系主任。1988年硕士毕业于中山大学,1992年博士毕业于中山大学,期间于1990年至1992年在日本九州大学联合培养博士。先后工作于广东财经大学、中山大学,1994年至今工作于澳门大学。主要研究方向:随机微分方程、随机优化控制、高频金融数据、金融期权定价、统计学,主持多项澳门科学技术发展基金、澳门大学科学研究基金,2007年至今发表论文26篇,担任多个国际重要期刊审稿人和国际学术会议主持人。